【信用リスク】と【市場リスク】の違いとは？例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

信用リスクと市場リスクの分かりやすい違い

信用リスクと市場リスクの違いは、損失が生じる原因にあります。
信用リスクは、融資先や取引相手が約束を守れなくなることで生じます。
市場リスクは、金利や為替、株価など市場の値動きによって資産の価値が変動することで生じます。

信用リスクとは？

信用リスクとは、融資先や取引相手の倒産・経営悪化などにより、貸したお金などの価値が減ったり失われたりして、損失を被るおそれのことです。
信用リスクは銀行の貸出や社債投資などの与信管理で用いられます。
信用リスクはデフォルトリスクやクレジットリスクとも呼ばれるという性質を持ちます。

格付けによる評価や担保・保証の徴求、分散投資などの手法で管理されています。

信用リスクの例文

( 1 ) 融資先の信用リスクを審査し、適切な金利設定を行っている。
( 2 ) 信用リスクの増大に備え、貸倒引当金を積み増した。
( 3 ) 取引先の信用リスク管理を強化し、与信限度額を見直している。
( 4 ) 信用リスクの分散を図るため、融資先の業種を多様化している。

信用リスクの会話例

信用リスクはどのように測定しますか？

格付け、財務指標、デフォルト確率などを用いて、期待損失額を算出します。

信用リスクを減らす方法は？

担保・保証の徴求、分散投資、クレジットデリバティブの活用などがあります。

市場リスクとは？

市場リスクとは、金利、為替、株価、商品価格などの市場価格の変動により、保有資産の価値が変動し損失を被るおそれのことです。
市場リスクの管理にはVaRによる計測やヘッジ取引などが用いられます。
市場リスクは金利リスクや為替リスク、価格変動リスクなどに細分化されるという性質を持ちます。

市場リスクはトレーディング業務や有価証券投資で特に重要なリスクとされています。